ランダムウオーク

ランダムウオークとは、この自然界に最も普遍的に存在する物理的な規則に従った運動です。すなわち、デタラメに動き回る運動です。

いま２次元で説明します。今いる場所から次の場所へと一定時間ごとに移動するとします。次に移動する場所は今の場所を基に、方向は360度どの方向かわからない、距離もある分布をするという移動の方法です。
この運動をモデル化して、移動方向は自分を中心に上下左右の４つ、移動距離は平均hであるとします。方向がでたらめであるとは、4方向に均等すなわち1/4とします。

ランダムウオークの特徴は、個別の運動からはとても推測できない規則が、多くの軌跡を調べることにより美しい法則が見えてくることです。
ランダムは、正規分布、ポアソン分布、ウィーナ過程、金融工学などにつながっています。

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